| 亚式期权定价的模拟方法研究 |
| |
| 引用本文： | 赵建忠.亚式期权定价的模拟方法研究[J].上海金融学院学报,2006(5):58-61. |
| |
| 作者姓名： | 赵建忠 |
| |
| 作者单位： | 上海大学国际工商与管理学院,上海,201800 |
| |
| 摘 要： | 由于算术平均价格亚式期权的定价没有解析公式，所以文章用Monte Carlo模拟方法通过Matlab软件编写程序对亚式期权进行了定价。发现在某些情况下，亚式期权的价值并不是国内外一些研究者所认为的低于相应的欧式期权的价值。
|
| 关 键 词： | 期权定价 亚式期权 MonteCarlo模拟 |
| 文章编号： | 1673-680X（2006）05-0058-04 |
| 收稿时间： | 2006-08-20 |
| 修稿时间： | 2006年8月20日 |
On the Asian Option Pricing with Monte Carlo Simulation |
| |
| ZHANG Jianzhong.On the Asian Option Pricing with Monte Carlo Simulation[J].Journal of Shanhai Finance University,2006(5):58-61. |
| |
| Authors: | ZHANG Jianzhong |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | option pricing asian option Monte Carlo simulation |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ |
