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估计VaR的一种新方法及实证分析
引用本文:鹿长余,高禹,李夫明.估计VaR的一种新方法及实证分析[J].上海金融学院学报,2005(3):31-35.
作者姓名:鹿长余  高禹  李夫明
作者单位:1. 上海金融学院,上海,201209
2. 浙江海洋学院,浙江,舟山,316004
3. 山东理工大学,山东,淄博,255049
基金项目:国家自然科学基金资助项目(10471043)
摘    要:在VaR计算的众多方法中,历史模拟法以其概念直观、计算简单、容易实施,被越来越广泛地应用到市场风险的管理中.然而采用历史模拟法计算VaR时,会出现VaR高估现象,另外,历史模拟法在计算VaR时没有很好的反映金融数据的聚集现象和厚尾现象.有经济学家在1999年曾提出过一种改进方法.本文提出了一种新的估计方法,实证分析显示新的估计方法能更好地揭示资产的风险水平.

关 键 词:VaR  历史模拟法  指数加权移动平均法  返回检验法
文章编号:1008-8946(2005)03-0031-05
修稿时间:2005年4月10日

A New Method of Computing VaR and the Relevant Empirical Test
LU CHANGYU,GAO Yu,LI Fuming.A New Method of Computing VaR and the Relevant Empirical Test[J].Journal of Shanhai Finance University,2005(3):31-35.
Authors:LU CHANGYU  GAO Yu  LI Fuming
Abstract:
Keywords:
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