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| VaR约束下的银行经济资本配置优化研究 | |
| 引用本文： | 谢建林.VaR约束下的银行经济资本配置优化研究[J].金融经济(湖南),2007(4):64-65. |
| 作者姓名： | 谢建林 |
| 作者单位： | 谢建林（湖南大学金融学院） |
| 摘 要： | 一、几个相关概念 1.VaR(Value at Risk,风险价值) 用统计学语言,VaR表述为:一定置信水平c下(容忍度α=1-c),某资产或资产组合在未来特定时期内的最大损失.可表示为:Prob(△p＞VaR)=1-c.其中,△p为资产或其组合在持有期△t内的损失. |
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