利率变动对股市的影响——基于SVAR模型的实证研究 |
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引用本文: | 邓晓益,王庆云,罗崇华.利率变动对股市的影响——基于SVAR模型的实证研究[J].金融经济(湖南),2008(3):91-94. |
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作者姓名: | 邓晓益 王庆云 罗崇华 |
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作者单位: | 邓晓益(重庆大学贸易与行政学院);王庆云(重庆大学贸易与行政学院);罗崇华(重庆大学贸易与行政学院) |
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摘 要: | 一、引言 2006-2007年中国股民经历了前所未有的牛市.从2006年8月19日至2007年12月21日,央行7次上调利率,并投有阻止股价上升的步伐.央行利率政策的频频失效,使利率变动与股市波动的关系问题日益突显出来.
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关 键 词: | SVAR模型 股价指数 股票内在价值 股票价格 中国股民 单位根检验 冲击效应 反向变动 短期效应 上证综合指数 |
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