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| 平均价格投资组合保险策略研究 | |
| 引用本文： | 李光举,郭怡萍.平均价格投资组合保险策略研究[J].金融经济(湖南),2014(11):145-146. |
| 作者姓名： | 李光举 郭怡萍 |
| 作者单位： | 郑州升达经贸管理学院,河南郑州,451191 |
| 摘 要： | 根据连续时间条件下CPPI策略的操作原理,引入亚式期权,本文构造了一种基于平均价格的投资组合保险策略.通过采用上证综合指数,对APPI策略在多头、空头和震荡三个时期进行历史数据实证模拟,并与标准CPPI策略做对比.结果发现：多头时期APPI策略表现不如CPPI策略;空头和震荡时期,保险效果则优于标准CPPI策略. |
| 关 键 词： | 投资组合保险 标准CPPI策略 APPI策略 |
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