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| 人民币非交割远期收益率的波动性研究——人民币清算协议修订之后 | |
| 引用本文： | 朱鲁秀.人民币非交割远期收益率的波动性研究——人民币清算协议修订之后[J].金融经济(湖南),2013(10):56-58. |
| 作者姓名： | 朱鲁秀 |
| 作者单位： | 上海理工大学管理学院 |
| 摘 要： | 本文运用GARCH模型,研究了清算协议修订以来香港人民币NDF收益率的波动性。研究发现:(1)香港人民币NDF收益率的波动主要由市场参与主体的群体性行为导致;(2)期限较短的NDF市场中群体性行为弱,期限较长的NDF市场中的群体性行为强。 |
| 关 键 词： | 人民币NDF 离岸人民币金融中心 波动性 |
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