基于VaR的股指期货套期保值研究 |
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引用本文: | 吴中冉,徐强.基于VaR的股指期货套期保值研究[J].金融经济(湖南),2010(4):61-63. |
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作者姓名: | 吴中冉 徐强 |
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作者单位: | 南京航空航天大学经济与管理学院 |
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摘 要: | 中国证券市场起步于90年代初期,由于缺乏风险对冲工具和做空机制,市场长期以来一直处于单边市状态,即投资者只能通过买入股票并等待其上涨来获得收益,如果市场处于下跌通道之中,投资者或者被动忍受损失,或者离场观望。而中国证券市场波动又比较剧烈,这就更加大了投资者的投资风险。沪深300股指期货的推出将使得国内证券市场格局发生重大变革:一方面,投资者可以通过投机来获利;另一方面,投资者可以通过股指期货进行避险,即所谓的套期保值。
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关 键 词: | 股指期货 套期保值 VaR |
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