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| 我国银行间债券市场回购利率波动性的拟合分析 | |
| 引用本文： | 吴冠,杨琪.我国银行间债券市场回购利率波动性的拟合分析[J].金融经济(湖南),2011(4):98-99. |
| 作者姓名： | 吴冠 杨琪 |
| 作者单位： | 长沙理工大学 |
| 摘 要： | 本文通过构建GARCH模型分析我国银行间债券市场回购利率产品的波动性,结果说明GARCH模型族能较好地拟合银行间债券市场回购利率的波动特征,其不同期限的利率品种具有不同的收益波动特征,具有时间序列非正态性和条件异方差等特点。 |
| 关 键 词： | 回购利率 波动性 GARCH模型 |
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