|
|||||
|
|
| 消费资本资产定价理论述评 | |
| 引用本文： | 彭亮,杨宇舟.消费资本资产定价理论述评[J].金融经济(湖南),2007(11):141-142. |
| 作者姓名： | 彭亮 杨宇舟 |
| 作者单位： | 彭亮（湖南大学金融学院）;杨宇舟（湖南大学金融学院） |
| 摘 要： | 一、消费资本资产定价理论的提出及其三个谜思 经典的CAPM(Sharpe,1964;Lintner,1965)是在均衡资本市场中解释和预测资产风险溢价的重要理论.该模型通过资产收益与市场平均收益的协方差来衡量需要进行收益补偿的风险.此处的市场收益是指所有财富中获得的平均收益率.Merton(1973)将CAPM模型拓展为连续时间序列模型. |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |