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| 基于GARCH模型的欧元／美元汇率的预测 | |
| 引用本文： | 雷震,陈溥,胡亚西.基于GARCH模型的欧元／美元汇率的预测[J].金融经济(湖南),2014(3):127-129. |
| 作者姓名： | 雷震 陈溥 胡亚西 |
| 作者单位： | 广西大学数学与信息科学学院,广西南宁530004 |
| 摘 要： | 本文对今年来欧元兑美元的日收盘价进行数据分析．发现欧元／美元汇率日波动不服从正态分布。而且汇率的时间序列有波动异方差性，根据近年来欧元／美元的汇率数据特征．建立欧元／美元汇率的GAR．CH（1,1）预测模型，实证分析所建模型的拟合度较高，适应做短期预测。 |
| 关 键 词： | 时间序列 ARCH模型 GAKCH模型 |
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