基于R/S分析的股票网络分形特征研究 |
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引用本文: | 刘桂华,郭进利.基于R/S分析的股票网络分形特征研究[J].金融经济(湖南),2013(1). |
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作者姓名: | 刘桂华 郭进利 |
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作者单位: | 上海理工大学管理学院,上海,200093 |
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摘 要: | 该文基于R/S分析从两个不同的角度来分析股市的分形特征:一是从不同跨度的时间序列角度,通过选取不同的时间序列,构造以月、周、日不同时间跨度的股票网络,分析其标度不变性;二是从不同数量股票节点的角度,选取不同数量的股票来构建网络,主要分析的是自相似特性.选取上海A股的历史数据,对市场的分形结构进行了实证研究.
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关 键 词: | 股票网络 分形特征 标度不变性 自相似性 |
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