RAROC在商业银行资本配置中的应用 |
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引用本文: | 何冰妮,朱玉林.RAROC在商业银行资本配置中的应用[J].金融经济(湖南),2008(6):122-123. |
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作者姓名: | 何冰妮 朱玉林 |
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作者单位: | 中南林业科技大学经济学研究生院;中南林业科技大学经济学研究生院 |
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摘 要: | 随着金融全球化的进一步发展,银行业的竞争日趋激烈。目前,资本约束已经成为我国银行业面临的最突出矛盾,而解决这一矛盾的根本出路在于合理配置银行资本金,以此提高资本金的使用效率。运用风险调整的资本收益率(Risk-Adjusted Return On Capital,简称RAROC)模型研究银行经济资本配置,不仅可以在拥有一定量的经济资本的前提下获得最大收益,而且可以加强银行业的风险管理能力。
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关 键 词: | RAROC 资本配置 风险管理 |
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