沪深300股指期货与标准普尔500指数收益率的联动性研究——基于GARCH模型的实证分析 |
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引用本文: | 徐照宜,;李映潼,;欧阳周欣.沪深300股指期货与标准普尔500指数收益率的联动性研究——基于GARCH模型的实证分析[J].金融经济(湖南),2014(6):108-111. |
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作者姓名: | 徐照宜 ;李映潼 ;欧阳周欣 |
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作者单位: | [1]湖南大学金融与统计学院,湖南长沙410079; [2]湖南财政经济学院,湖南长沙410205 |
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摘 要: | 本文选取沪深300股指期货和标准普尔500指数自2005年4月11日至2012年12月31日总共1823个日收益率数据,采用皮尔逊线性相关检验和Spearman秩相关检验验证两只股指的相关性,并利用Granger检验来验证两只股指之间的因果关系,通过研究中美股市收益率序列波动的特征,对于我国预测和防范金融风险,保持股票市场的持续、稳定和健康发展具有一定的理论和现实意义。
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关 键 词: | 沪深300股指期货 标准普尔500指数 Granger因果检验 |
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