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杂志ISSN号
基于R/S分析的股票网络分形特征研究
作者姓名:
刘桂华
郭进利
作者单位:
上海理工大学管理学院
摘 要:
该文基于R/S分析从两个不同的角度来分析股市的分形特征:一是从不同跨度的时间序列角度,通过选取不同的时间序列,构造以月、周、日不同时间跨度的股票网络,分析其标度不变性;二是从不同数量股票节点的角度,选取不同数量的股票来构建网络,主要分析的是自相似特性。选取上海A股的历史数据,对市场的分形结构进行了实证研究。
关 键 词:
股票网络
分形特征
标度不变性
自相似性
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