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| 股指期货仿真市场非线性特征研究 | |
| 引用本文： | 王彩玲,唐伟敏.股指期货仿真市场非线性特征研究[J].金融经济(湖南),2008(7):65-66. |
| 作者姓名： | 王彩玲 唐伟敏 |
| 作者单位： | 武汉理工大学;武汉理工大学 |
| 摘 要： | 一、引言 近年来,对金融市场的时间序列进行建模,试图通过计量经济学模型解释金融市场时间序列的内在关系一直是金融经济学和计量经济学研究的热点课题. |
| 关 键 词： | 收益率序列 金融资产收益率 时间序列 收益序列 标的资产 单位根检验 统计量 正态性检验 一般均衡模型 收益分布 |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ | |