|
|||||
|
|
| 沪深300仿真交易股指与股指期货引导关系研究 | |
| 引用本文： | 冯飞,唐伟敏.沪深300仿真交易股指与股指期货引导关系研究[J].金融经济(湖南),2008(10):108-109. |
| 作者姓名： | 冯飞 唐伟敏 |
| 作者单位： | 武汉理工大学理学院 |
| 摘 要： | 利用沪深300指数期货仿真交易1分钟线高频数据,建立了基于GARCH类模型的波动率估计模型,利用Granger因果关系检验对期货与指数的引导关系进行了检验。实证结果显示:现货市场对期货市场存在单向引导关系,且领先的时间不超过15分钟;期货市场对现货市场不存在单向的引导关系。 |
| 关 键 词： | 沪深300指数 股指期货 引导关系 Granger因果关系检验 |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ | |