从雷曼公司破产事件看信用衍生品模型缺陷 |
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引用本文: | 罗然然.从雷曼公司破产事件看信用衍生品模型缺陷[J].西南金融,2008(12):23-24. |
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作者姓名: | 罗然然 |
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作者单位: | 人民银行成都分行,成都市,610074 |
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摘 要: | 长期以来,信用衍生品的风险分析和定价高度依赖于模型分析,但在本次雷曼兄弟倒闭事件中,数量分析模型却没有预测到信用衍生品的巨大损失。本文对雷曼兄弟公司等投行信用衍生品风险模型存在的缺陷进行了初步探讨,提出了关于信用模型运用的一些思考和建议。
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关 键 词: | 信用衍生品 风险 模型 |
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