基于VaR模型的证券公司自营风险分析

风险与收益是证券投资的两大核心,证券公司自营业务作为高风险业务种类,其风险大小会对以净资本为核心的证券公司风险控制指标体系产生较大影响。本文首先分析证券公司自营业务风险控制现状,指出存在的问题,引入VaR模型对证券公司自营业务进行量化分析,并以西南证券为例作实证分析,据此提出相关监管建议。