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| 基于偏二次回归理论的上证50股指收益率的实证研究 | |
| 引用本文： | 侯利强,杨善林.基于偏二次回归理论的上证50股指收益率的实证研究[J].金融理论与实践,2013(8):72-77. |
| 作者姓名： | 侯利强 杨善林 |
| 作者单位： | 合肥工业大学管理学院 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金项目“不确定信息环境下基于大规模数据的趋势预测和智能决策方法研究”(71101041) |
| 摘 要： | 在William Sharpe提出的资本资产定价模型(CAPM)中,引入多个影响资产回报率的因素,根据偏最小二乘的二次多项式理论对中国股票市场的多影响因子问题进行分析与优化。找出并克服各因子间的多重共线性问题,从而提取出影响股票收益回报率的重要因素变量,为股市的技术分析提供一个可信的工具。 |
| 关 键 词： | CAPM模型 偏最小二乘回归 二次多项式 β值 多重共线性 |
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