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| 中国金融市场间溢出效应研究 | |
| 引用本文： | 靳珂.中国金融市场间溢出效应研究[J].金融理论与实践,2015(1). |
| 作者姓名： | 靳珂 |
| 作者单位： | 中国人民银行郑州中心支行,河南 郑州,450040 |
| 摘 要： | 金融市场间的溢出效应是研究金融市场信息流动、风险传递的重要内容。采用2009—2013年的日数据，基于VAR(1)-GARCH(1,1)-BEKK模型来分析中国主要金融市场间的溢出效应，并据定量分析结果，提出了可行性建议。 |
| 关 键 词： | 溢出效应 VAR-MGARCH-BEKK模型 金融市场 |
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