| 投保过程为Poisson过程的一类保险精算模型研究 |
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| 引用本文： | 陈绍刚,杨钰玲,李红霞.投保过程为Poisson过程的一类保险精算模型研究[J].金融理论与实践,2011(5). |
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| 作者姓名： | 陈绍刚 杨钰玲 李红霞 |
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| 作者单位： | 1. 电子科技大学数学科学学院,四川成都,611731
2. 内江师范学院数学与信息科学学院,四川内江,641112 |
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| 摘 要： | 在传统保险产品定价方法研究基础上,以随机利率为研究前提,对保险公司在一段时间内的投保过程服从Poisson过程的保费收支情况进行了分析,分别讨论了保险公司收入和支出的精算现值,得到保险公司在一段时间内的保费计算模型。
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| 关 键 词： | 保险公司 保险精算 随机利率 Poisson过程 精算现值 保费计算 |
Actuarial Model for the InsuranceProcess with Poisson Process |
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| Chen Shao-gang , others.Actuarial Model for the InsuranceProcess with Poisson Process[J].Financial Theory and Practice,2011(5). |
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| Authors: | Chen Shao-gang others |
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| Institution: | Chen Shao-gang and others |
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| Abstract: | Based on traditional method of pricing insurance products,and on the stochastic interest rate,applied Poisson process on insurance process,this paper analyses the premium payments of the insurance company during a period of the time,it discusses the actuarial present value of income and expenses of the insurance company respectively,and gets the actual model of insurance premium calculation in the time. |
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| Keywords: | Insurance Company Insurance Actuarial Calculation Stochastic Interest Rate Poisson Process Actuarial Present Value Insurance Premium Calculation |
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