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标准仓单质押贷款业务质押率设定的VaR方法
引用本文:李传峰.标准仓单质押贷款业务质押率设定的VaR方法[J].金融理论与实践,2010(8).
作者姓名:李传峰
作者单位:兴业银行总行,期货金融部,上海,200041
摘    要:本文引入金融风险管理中常用的VaR方法,在对标准仓单质押贷款业务质押物市场风险进行度量的基础上,出于对质押贷款业务信用风险规避的目的,给出了一种可行的质押率设定方法,并结合具体品种进行实证分析.

关 键 词:期货市场  标准仓单  质押贷款  质押率  VaR方法

The VaR Method for Setting the Loan-to-value Ratio of Standardized Warehouse Receipt Pledge Loans
Li Chuan-feng.The VaR Method for Setting the Loan-to-value Ratio of Standardized Warehouse Receipt Pledge Loans[J].Financial Theory and Practice,2010(8).
Authors:Li Chuan-feng
Abstract:
Keywords:
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