向量自回归模型对宏观经济变量的预测能力比较研究——以意大利GDP增长和CPI为例 |
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引用本文: | 胡兆炜.向量自回归模型对宏观经济变量的预测能力比较研究——以意大利GDP增长和CPI为例[J].金融理论与实践,2012(12):1-4. |
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作者姓名: | 胡兆炜 |
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作者单位: | 中国农业大学经济管理学院,北京100083;中国农业银行总行,北京100036 |
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摘 要: | 分别利用包含不同预测变量且不同期限的双变量和三变量向量自回归模型(VAR)对意大利1992年至2006年间的真实GDP增长率和1980至2006年间的通货膨胀率进行了滚动模拟预测。从实证结果看,对上述宏观经济变量的预测,不同变量的预测能力随模型期限及结构变化而表现出明显差异,因而无法判断哪个(类)变量用于预测时将具有显著优势。研究还发现,如自回归模型(AR)等简单的时间序列模型,整体上较之相对更复杂的模型提供了更准确的预测信息。
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关 键 词: | 向量自回归模型 意大利GDP增长率 通货膨胀率 |
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