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| 金融市场跳跃效应与传染效应研究综述 | |
| 引用本文： | 周伟,何建敏.金融市场跳跃效应与传染效应研究综述[J].金融理论与实践,2012(6):95-100. |
| 作者姓名： | 周伟 何建敏 |
| 作者单位： | 东南大学 经济管理学院,江苏南京,211189 |
| 基金项目： | 国家重点基础研究发展计划(973计划)资助项目，国家自然科学基金，江苏省普通高校研究生科研创新计划资助课题，教育部博士研究生学术新人奖资助项目 |
| 摘 要： | 跳跃效应与传染效应是伴随金融市场的两种常规现象,特别是在危机爆发时期,一个国家金融市场的"跳跃"在"传染"的推动下将引起本国与他国相关市场"跳跃",而这些"跳跃"也将因为"传染"进一步产生"跳跃"与"再跳跃",导致危机扩大化,可见,针对金融市场跳跃与传染效应的研究意义重大。次贷危机后国内外经济学家越发重视该方面课题,展开了大量的理论和经验研究。主要从跳跃与传染效应的界定、模型与实证以及危机条件下传染效应研究几个方面,系统梳理和综述了国内外相关文献。 |
| 关 键 词： | 金融市场 传染效应 跳跃效应 |
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