基于MF-Logistic模型的银行信用风险压力测试 |
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引用本文: | 李关政.基于MF-Logistic模型的银行信用风险压力测试[J].金融理论与实践,2012(1):11-15. |
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作者姓名: | 李关政 |
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作者单位: | 招商银行博士后科研工作站,广东深圳,518067 |
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基金项目: | 中国博士后科学基金,国家留学基金委建设高水平大学项目 |
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摘 要: | 压力测试是银行加强信用风险管理和监管部门实施宏观审慎监管的有用工具,但是压力测试模型的科学性制约了我国提高压力测试的水平。本文把传统的Logistic模型扩展为包含宏观冲击因子的MF-Logistic模型,将其用于信用风险压力测试。实证结果显示:基于MF-Logistic模型的信用风险压力测试能科学地度量宏观冲击因子和微观风险因素对信用风险的影响,并且能直观地显示银行在不同压力情景下的资本充足水平,对于商业银行和银行监管机构都具有较高的实用价值。
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关 键 词: | 商业银行 信用风险 压力测试 MF-Logistic模型 违约概率 监管资本 |
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