| 国际银行业VaR信贷风险技术发展与应用 |
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| 引用本文： | 李豫.国际银行业VaR信贷风险技术发展与应用[J].金融理论与实践,2003(1):58-60. |
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| 作者姓名： | 李豫 |
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| 作者单位： | 中国外汇交易中心,上海,200120 |
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| 基金项目： | 本文研究得到国家社会科学基金(项目批准号:02BJY132)支持. |
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| 摘 要： | 以VaR为基础的信贷风险模型使用金融工程方法，定量测定管理信贷风险，使得贷款等信贷资产可定价出售或证券化后转移，同时注意全部信贷资产的组合风险，充分考虑不同信贷资产具有的联动或对冲关系。信贷风险模型中，信用评级模型及信用等级转移矩阵是信贷风险险度量的基础，违约和盯市等模型是信贷风险度量的主要方法，信用衍生工具等模型则直接为信贷风险管理经营服务。国际银行业非常重视，已开始将以VaR为基础的信贷风险模型作为先进信贷风险评估管理技术应用于银行业实务。
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| 关 键 词： | 国际银行业 信贷 风险管理 |
| 文章编号： | 1003-4625(2003)1-0058-03 |
| 修稿时间： | 2002年11月5日 |
The Development of VaR Technology and Its Application in International Banking |
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