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新三板市场流动性风险溢价研究
作者单位:
;1.华中科技大学经济学院
摘 要:
新三板市场是我国新兴的场外交易市场,为中小企业提供融资渠道,是我国资本市场的重要组成部分。研究了该市场流动性风险特征,利用CAPM模型和加入非补偿因子的LACAPM模型,运用OLS和GMM对模型进行估计和检验。结果显示,新三板市场存在流动性风险溢价,且相比CAPM模型,改进的LACAPM模型更能有效地解释该现象。
关 键 词:
证券市场
新三板
流动性风险溢价
CAPM
LACAPM
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