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利率平价的偏移——从市场交易行为的视角
作者单位:
;1.宁夏宁东担保有限公司;2.湖北信息职业技术学院
摘 要:
由抵补利率平价原理得出的远期汇率公式,至今仍是金融业务中计算远期汇率的经验公式。外汇市场多种交易者的存在也对远期汇率的形成产生巨大的作用。从市场微观结构的角度出发,分析了多种交易者行为下的均衡远期汇率,从新的角度解释了利率平价偏离的原因。结果表明:远期汇率市场的均衡是市场力量较量的结果,投机者的进入对远期汇率的影响重大。此外,套期保值和投机者的市场力量越大,远期汇率越偏离利率平价均衡汇率。
关 键 词:
外汇市场
远期汇率
市场交易者行为
远期投机
套期保值
抵补套利
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