| 基于风险溢价的商业银行贷款定价方法 |
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| 引用本文： | 郭战琴,齐鸿儒,周宗放.基于风险溢价的商业银行贷款定价方法[J].金融理论与实践,2006(4):17-19. |
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| 作者姓名： | 郭战琴 齐鸿儒 周宗放 |
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| 作者单位： | 1. 电子科技大学,管理学院,四川,成都,610054
2. 中国人民银行郑州中心支行,河南,郑州,450002 |
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| 基金项目： | 教育部人文社会科学规划项目;四川省软科学基金 |
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| 摘 要： | 基于简化法信用风险定价模型的思想，在巴塞尔新资本协议的框架下，就每笔贷款引入预期违约率和违约挽回率，设计了一类基于风险溢价的商业银行贷款定价方法，并推导出贷款风险溢价的具体表达式。该方法具有较强的实用性和可操作性。最后，给出的实例表明所提出方法的应用价值，同时通过对比分析，揭示了商业银行传统贷款定价方法的不足。
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| 关 键 词： | 预期违约率 挽回率 风险溢价 贷款定价 |
| 文章编号： | 1003-4625（2006）04-0017-03 |
| 收稿时间： | 2006-01-10 |
| 修稿时间： | 2006年1月10日 |
On the Risk Premium-Based Commercial Bank Loan Pricing Approach |
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| Guo Zhan-qin.On the Risk Premium-Based Commercial Bank Loan Pricing Approach[J].Financial Theory and Practice,2006(4):17-19. |
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| Authors: | Guo Zhan-qin |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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