| 信用风险计量的Copula和Monte Carlo改进 |
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| 引用本文： | 贾飞,刘澄.信用风险计量的Copula和Monte Carlo改进[J].金融理论与实践,2015(4):64-69. |
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| 作者姓名： | 贾飞 刘澄 |
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| 作者单位： | 北京科技大学 经济管理学院,北京,100083 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金项目(71272160);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(FRF-BR-13-030A) |
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| 摘 要： | Credit Metrics模型是一个以VAR方法为基础的风险计量模型，但风险收益服从正态分布是其前提条件，而事实上具有“厚尾”现象。研究主要贡献是通过Copula函数和Monte Carlo模拟解决了“厚尾”和“线性相关”问题，是在理论层面和实践层面，深化了Copula函数在计量信贷资产组合整体信用风险中的研究和应用，结合Monte Carlo模拟提出了理论与实际相结合的信用风险计量框架，为计量信贷资产组合的信用风险提供了一种新的研究工具，具有一定的创新价值。
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| 关 键 词： | Credit Metrics模型 Copula函数 Monte Carlo模拟 |
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