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机构投资中基于预测性控制的风险预算方法研究
引用本文:王一飞,丁日佳.机构投资中基于预测性控制的风险预算方法研究[J].金融理论与实践,2013(7).
作者姓名:王一飞  丁日佳
作者单位:中国矿业大学 北京管理学院,北京,100083
摘    要:分析我国机构投资者的风险管理现状,面向机构投资管理需求,引入带有预测功能的控制学方法,形成对风险预算技术进行模型层面优化改进的思路。推导风险预算控制对象的一阶模型,构建控制体系结构图,运用预测性反馈分析代替常规闭环反馈分析,改进风险测度参数,设计出一种基于预测性控制的风险预算方法。运用我国封闭式基金数据进行了实证研究。

关 键 词:证券投资  机构投资  投资风险管理  风险预算  预测  控制
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