机构投资中基于预测性控制的风险预算方法研究 |
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引用本文: | 王一飞,丁日佳.机构投资中基于预测性控制的风险预算方法研究[J].金融理论与实践,2013(7). |
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作者姓名: | 王一飞 丁日佳 |
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作者单位: | 中国矿业大学 北京管理学院,北京,100083 |
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摘 要: | 分析我国机构投资者的风险管理现状,面向机构投资管理需求,引入带有预测功能的控制学方法,形成对风险预算技术进行模型层面优化改进的思路。推导风险预算控制对象的一阶模型,构建控制体系结构图,运用预测性反馈分析代替常规闭环反馈分析,改进风险测度参数,设计出一种基于预测性控制的风险预算方法。运用我国封闭式基金数据进行了实证研究。
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关 键 词: | 证券投资 机构投资 投资风险管理 风险预算 预测 控制 |
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