| 信用风险度量——VaR值的计算方法研究 |
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| 引用本文： | 李姗姗,吴涛.信用风险度量——VaR值的计算方法研究[J].金融理论与实践,2009(7). |
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| 作者姓名： | 李姗姗 吴涛 |
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| 作者单位： | 1. 华中师范大学,经济学院,湖北,武汉,430073
2. 中南财经政法大学信息学院,湖北,武汉,430073 |
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| 摘 要： | 信用风险是银行业所面临的最古老也是最主要的一类风险.在金融市场迅猛发展同时也复杂多变的今天,迫切需要度量和管理信用风险的先进方法.CreditMetnics模型是以VaR理论为依据,以信用转移分析为核心的高级信用风险度量模型.本文着重阐述了计算信用风险VaR值的方差一协方差法和蒙特卡洛模拟法,比较了两种方法的计算结果,并基于仿真试验说明了后者可以更好地解决信用风险的"厚尾现象".
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| 关 键 词： | 信用风险 方差一协方差法 蒙特卡洛模拟法 |
Measurement of Credit Risk: Calculation Method of VaR Value |
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| Li Shan-shan,Wu Tao.Measurement of Credit Risk: Calculation Method of VaR Value[J].Financial Theory and Practice,2009(7). |
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| Authors: | Li Shan-shan Wu Tao |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | CreditMetrics |
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