| 确定股票时间序列的多重分形类型 |
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| 引用本文： | 刘良坤.确定股票时间序列的多重分形类型[J].金融理论与实践,2009(5). |
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| 作者姓名： | 刘良坤 |
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| 作者单位： | 河南工程学院,河南,郑州,451191 |
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| 摘 要： | 为了探索股票时间序列的无标度性,我们应用多重分形消除趋势涨落分析的方法(MF-DFA)来研究沃尔玛股票指数(WMT)日收盘价.研究结果表明沃尔玛股票指数日收盘价的变化具有多重分形的特性.然后,随机打乱时间序列的次序,用MF-DFA方法分析打乱序列的多重分形性质,得出沃尔玛股票指数的多重分形主要是由概率密度函数产生的,分布多重分形占主导地位.比较原始序列和打乱序列的多重分形性质,得出打乱序列的多重分形性弱于原始序列的多重分形性.这将为多重分形在金融理论方面的应用提供重要的理论基础.
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| 关 键 词： | 多重分形除趋势涨落分析 股票市场 时间序列 多重分形谱 |
Multi-Fractality Model of Determining Stock Time Series |
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| Liu Liang-kun.Multi-Fractality Model of Determining Stock Time Series[J].Financial Theory and Practice,2009(5). |
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| Authors: | Liu Liang-kun |
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