首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
     检索      

从溢折价看ETFs的投资风险
引用本文:张玲.从溢折价看ETFs的投资风险[J].证券市场导报,2004(1):26-30.
作者姓名:张玲
摘    要:虽然ETFs内含合理的定价机制和有效的套利机制,但套利并不能确保ETFs不发生大幅度、高频率的折价/溢价现象.因某种原因以及在特定时期内,有些国际型ETFs的折价/溢价不仅不向其净资产值收敛而是向外离散,折价/溢价的幅度反而加大,频率反而增多,结果导致ETFs被持续错误地定价.

关 键 词:ETFs  开发式指数基金  NAV  净资产值  定价机制  套利机制  投资风险  溢价率  折价率  证券市场

Analysis of ETFs Investment Risks Based on Its Pricing System
Abstract:
Keywords:
本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录!
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号