从溢折价看ETFs的投资风险 |
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引用本文: | 张玲.从溢折价看ETFs的投资风险[J].证券市场导报,2004(1):26-30. |
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作者姓名: | 张玲 |
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摘 要: | 虽然ETFs内含合理的定价机制和有效的套利机制,但套利并不能确保ETFs不发生大幅度、高频率的折价/溢价现象.因某种原因以及在特定时期内,有些国际型ETFs的折价/溢价不仅不向其净资产值收敛而是向外离散,折价/溢价的幅度反而加大,频率反而增多,结果导致ETFs被持续错误地定价.
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关 键 词: | ETFs 开发式指数基金 NAV 净资产值 定价机制 套利机制 投资风险 溢价率 折价率 证券市场 |
Analysis of ETFs Investment Risks Based on Its Pricing System |
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Abstract: | |
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Keywords: | |
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