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| 随机参数二叉树期权定价方法及其模拟研究 | |
| 引用本文： | 付德才.随机参数二叉树期权定价方法及其模拟研究[J].证券市场导报,2008(8):42-45. |
| 作者姓名： | 付德才 |
| 作者单位： | 厦门大学管理学院,福建,厦门,381005 |
| 摘 要： | 本文将股票波动性随机变化的因素考虑到二叉树期权定价模型中，得到了可以用数值计算方法实现的一个期权定价方法，该公式比传统二叉树模型更能反映股票波动的异方差性。以五粮液认购权证与五粮液认沽权证为样本，运用马尔科夫链蒙特卡罗方法对其进行了模拟分析，并与B-S模型进行了比较。 |
| 关 键 词： | 期权定价 二叉树模型 权证模型 |
Random Binominal Option Pricing Model and Simulation |
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| Fu Decai.Random Binominal Option Pricing Model and Simulation[J].Securities Market Herald,2008(8):42-45. | |
| Authors: | Fu Decai |
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| Keywords: | |
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