|
|||||
|
|
| 市场的非理性与组合投资策略 | |
| 引用本文： | 冯玉明.市场的非理性与组合投资策略[J].证券市场导报,2001,53(3):30-32. |
| 作者姓名： | 冯玉明 |
| 作者单位： | 东方证券研究发展总部 |
| 摘 要： | 与国外学对美国股票市场的研究结果不同，中国股票市场并不存在动量效应：相反，中国股市却存在一种“轮涨效应”或“补涨效应”，即平均而言，前一段时期内涨幅较小的股票在以后一段时期的表现会比前一段时期内涨幅较高的股票表现更为良好。这个结果同中国证券市场长期以来存在的个股轮番炒作现象是相吻合的。 |
| 关 键 词： | 组合投资策略 涨幅 中国股市 动量效应 个股 中国股票市场 中国证券市场 非理性 表现 美国 |
The Market Irrationality and Investment Portfolio Strategy |
|
| Abstract: | |
| Keywords: | |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ | |