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| 国债市场风险收益波动模式实证研究 | |
| 引用本文： | 吴泽福,吴世农.国债市场风险收益波动模式实证研究[J].证券市场导报,2002,9(12):18-22. |
| 作者姓名： | 吴泽福 吴世农 |
| 作者单位： | 厦门大学管理学院 |
| 摘 要： | 研究背景和文献回顾 国债市场风险收益波动模式问题是金融市场利率期限结构理论的重要组成部分，旨在研究不同期限的利率随时间的变动规律和主要的影响因素。当代关于利率的期限结构问题的主流学派，一是无偏预期理论学派，其认为零息票利率是相应期限即期利率的几何平均，而远期利率是市场对未来无风险短期利率的预期，当市场预期短期利率上升时，期限长的零息票利率高于期限短的零息票利率，收…… |
| 关 键 词： | 国债市场 风险收益波动模式 实证研究 中国 利率 生成机制 影响因素 |
Empirical Analysis of TB--Risk vs Earnings Fluctuation Model |
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