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| 中国股票市场杠杆效应研究 | |
| 引用本文： | 李胜利.中国股票市场杠杆效应研究[J].证券市场导报,2002,31(10):10-14. |
| 作者姓名： | 李胜利 |
| 作者单位： | 上海财经大学证券期货学院 |
| 摘 要： | 引言 在证券市场上，有价证券的波动性特征是广大投资者和基金经理们最为关注的问题。因此，关于投资风险和收益的研究一直是资产定价理论研究中的一个主要方面。经过近二十多年来的大量研究，理论界对于有价证券波动的可预测性基本上达成了一致(Bollerslev et al., 1992)，而争议的焦点在于预测模型的不同选取上。…… |
| 关 键 词： | 证券市场 非对称效应 GARCH模型 实证分析 中国 股票市场 杠杆效应 |
Study on Leverage Effects in China's Stock Market |
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