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基于copula的投资组合选择模型的研究
引用本文:尹向飞,陈柳钦.基于copula的投资组合选择模型的研究[J].金融发展研究,2009(2).
作者姓名:尹向飞  陈柳钦
作者单位:1. 南开大学经济学院,天津,300071
2. 天津社会科学院,天津,300191
摘    要:本文首先介绍了投资组合理论与copula,然后给出基于概率P0的收益率等定义,建立基于概率P0的收益率的投资组合选择模型并给出具体解法,接着通过选取上证领先指数与深证领先指数2004年9月1日至2006年5月26日的日收盘数据进行实证分析,发现在收益率(基于概率的收益率)一定的情况下,通过投资组合可以降低风险.

关 键 词:投资组合

Research of Portfolio Investment Model Based on Copula
Yin Xiangfei,Chen Liuqin.Research of Portfolio Investment Model Based on Copula[J].Journal of Financial Development Research,2009(2).
Authors:Yin Xiangfei  Chen Liuqin
Abstract:
Keywords:PVar  VAR  Copula
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