| 基于B-S期权定价模型的可转换债券定价实证分析 |
| |
| 引用本文： | 刘澄,郭靖.基于B-S期权定价模型的可转换债券定价实证分析[J].金融发展研究,2010(3):78-80. |
| |
| 作者姓名： | 刘澄 郭靖 |
| |
| 作者单位： | 北京科技大学经济管理学院,北京,100083 |
| |
| 摘 要： | 可转换债券是一种混合金融衍生工具，它把相应的股票看涨期权内嵌在传统的公司债券之中，具有债券和股票的双重性质，因而可转债的定价问题逐渐为企业和投资者所关注。本文借助Black—Scholes定价模型研究定价理论，对Black-Scholes定价模型进行修正，体现了红利发放对可转换债券定价的影响。
|
| 关 键 词： | 可转换债券 Black—Scholes模型 红利 定价 |
An Empirical Analysis on Convertible Bonds' Pricing based on B-S Option Pricing Model |
| |
| Liu Deng,Guo Jing.An Empirical Analysis on Convertible Bonds'' Pricing based on B-S Option Pricing Model[J].Journal of Financial Development Research,2010(3):78-80. |
| |
| Authors: | Liu Deng Guo Jing |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ |
|
