| 利率期限结构理论研究综述 |
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| 引用本文： | 李保林,;阿卜杜瓦力·艾佰.利率期限结构理论研究综述[J].金融发展研究,2014(7):3-11. |
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| 作者姓名： | 李保林 ;阿卜杜瓦力·艾佰 |
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| 作者单位： | [1]中央财经大学,北京100081; [2]新疆财经大学,新疆乌鲁木齐830012 |
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| 摘 要： | 本文主要对利率期限结构的理论研究做综述,以20世纪70年代初和90年代末为分界线,70年代以前称为传统的利率期限结构,主要以描述性研究为主;70年代以后称为现代利率期限结构,主要以随机模型研究为主;从20世纪90年代末,开始了两极分化发展。本文分为三个部分：第一部分对20世纪70年代之前传统利率期限结构的描述性理论作了概括;第二部分是现代利率期限结构的定量模型,包括均衡模型和无套利模型;第三部分则主要介绍20世纪90年代末以来的一些最新研究进展,包括市场模型和宏观金融模型等。
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| 关 键 词： | 利率期限结构 均衡模型 无套利模型 市场模型 宏观金融模型 |
Literature Review of Term Structure Theory of Interest Rates |
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| Institution: | LiBaolin, Abduwali·Aibai ( 1.Central University of Finance and Economics, Beijing 100081 ; 2.Xinjiang University of Finance and Economics, Xinjiang Urumqi 830012) |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | term structure of interest rates equilibrium model no-arbitrage model market model macrofinancial model |
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