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| 碳中和背景下气温衍生品定价研究——基于ELM神经网络方法 | |
| 引用本文： | 杨刚,王文卓.碳中和背景下气温衍生品定价研究——基于ELM神经网络方法[J].金融发展研究,2021(8):66-73. |
| 作者姓名： | 杨刚 王文卓 |
| 作者单位： | 湖南工商大学理学院,湖南 长沙 410205 |
| 摘 要： | 气温衍生品是一种用来规避天气风险的新型金融工具,它对能源、农业和旅游业等行业的稳健运行、绿色金融的发展、碳中和目标的实现都具有十分重要的价值.选取我国六个典型城市2009—2018年的日平均气温作为样本数据,利用ELM神经网络模型对气温时间序列进行预测与误差分析,借助蒙特卡洛模拟方法对气温衍生品定价.研究结果表明,ELM神经网络较ARMA模型和BP神经网络气温预测精度有显著提高,可为气温衍生品的定价奠定基础. |
| 关 键 词： | 气温衍生品 ELM神经网络 蒙特卡洛方法 时间序列 |
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