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| 基于CCK模翟的中美创业板市场羊群效应比较 | |
| 引用本文： | 王谦,卢光峰.基于CCK模翟的中美创业板市场羊群效应比较[J].金融发展研究,2013(8):75-78. |
| 作者姓名： | 王谦 卢光峰 |
| 作者单位： | 山东财经大学,山东济南250014 |
| 基金项目： | 山东省自然科学基金项目（项目编号：zr2011g1026）的阶段性成果. |
| 摘 要： | 羊群效应是近年来金融研究的热点，被认为是引起金融市场混乱的原因之一。本文运用CCK模型分别对我国创业板及美国纳斯达克市场的羊群效应进行了实证研究。通过研究发现，在所选数据期间内（2011年7月1日至2012年9月30日），我国创业板存在较为明显的羊群效应，而美国纳斯达克市场则没有出现。本文分析了上述现象产生的原因，并提出相应的政策建议。 |
| 关 键 词： | 羊群效应 CCK模型 创业板 纳斯达克 |
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