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我国沪市A股涨跌幅限制制度市场效应的实证研究
引用本文:
吴贤荣,杨宇舟.我国沪市A股涨跌幅限制制度市场效应的实证研究[J].金融发展研究,2007(12).
作者姓名:
吴贤荣
杨宇舟
摘 要:
本文通过分析2001年6月14日-2006年12月31日期间的沪市A股涨跌幅样本数据,综合运用"事件研究法"和"分组比较法"对涨跌幅限制制度的波动性外溢、延迟价格发现和阻碍交易等三个假说进行实证分析,从统计的角度分析我国的涨跌幅限制制度对股市的实际绩效.研究结果显示,涨跌幅限制制度对我国股价的影确具有不对称性,因此并不能就针对某一特定市场的研究,而对涨跌幅限制的市场效应一概而论.
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涨跌幅限制
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