股指期货最优套期保值比率——基于IF1011股指期货的实证研究 |
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引用本文: | 段靓.股指期货最优套期保值比率——基于IF1011股指期货的实证研究[J].金融纵横,2011(1):37-40. |
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作者姓名: | 段靓 |
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作者单位: | 南京航空航天大学; |
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摘 要: | 股指期货套期保值策略的核心是最优套期保值比率的估计,这对于正确选择套期保值合约份数具有决定性作用。本文基于风险最小化模型框架,以IF1011股指期货为例,运用价格比率法对其与沪深300指数样本股组合的最优套期保值比率进行了实证测算和绩效评估,并提出了相应的投资建议。
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关 键 词: | 股指期货 市场风险 最优套期保值比率 绩效评估 |
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