VaR方法与我国金融市场的风险测度及管理 |
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引用本文: | 杨静娴.VaR方法与我国金融市场的风险测度及管理[J].金融与市场,2004(3):43-46. |
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作者姓名: | 杨静娴 |
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作者单位: | 中国人民银行天津分行,天津市,300040 |
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摘 要: | VaR方法近十年来已成为金融市场风险测度的主流方法之一.其在我国的应用当前主要面临三个问题即数据不足问题,资产收益相关度的稳定性问题和肥尾问题.本文对此提出改进建议.
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关 键 词: | 金融风险 VaR 风险测度 |
文章编号: | 1007-4392(2004)03-0043-04 |
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