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| 中国股市收益的尾部分布特征分析 | |
| 引用本文： | 罗奕.中国股市收益的尾部分布特征分析[J].金融与市场,2011(12):12-15. |
| 作者姓名： | 罗奕 |
| 作者单位： | 广东技术师范学院,广东广州市510665 |
| 基金项目： | 教育部人文社会科学研究一般项目（项目名称：金融市场长记忆性的有效性测定及其在资产定价中的应用研究,项目编号：10YJC790104） |
| 摘 要： | 资产收益分布是金融研究和实践的一项极其重要而又十分基础的工作。鉴于难以对资产收益的全局分布进行建模,研究者转而集中关注其尾部行为特征的研究。本文同时利用广义极值分布和广义帕累托分布对我国3个指数收益序列的尾部特征进行研究,研究结果表明,3个指数收益序列均具有厚尾特征,而且右尾部比左尾部更厚,沪深300指数的左右尾部均是最薄的。 |
| 关 键 词： | 收益分布 尾部特征 广义极值分布 广义帕累托分布 |
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