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| 浅析机构参与股指期货套期保值的效果 | |
| 引用本文： | 周炜轩.浅析机构参与股指期货套期保值的效果[J].中国外资,2011(5). |
| 作者姓名： | 周炜轩 |
| 作者单位： | 中南民族大学 |
| 摘 要： | 股指期货上市以来运行情况良好,投资主体也在不断壮大、但是市场参与主体较单一,机构参与套期保值比例非常低,这将不利于股指期货发挥"减震"作用.本文通过对我国股指期货运行状况的介绍,利用回归分析方法,对机构参与股指期货套期保值的效果进行分析.结果表明机构参与股指期货进行套期保值,不仅在收益率不变的情况下,能减少收益率的波动性,而且还将有利于降低机构投资组合的系统性风险. |
| 关 键 词： | 机构 股指期货 回归分析 套期保值 |
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