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| 随机波动率模型下的GMM估计对我国股市的实证分析 | |
| 引用本文： | 冯荣国.随机波动率模型下的GMM估计对我国股市的实证分析[J].中国外资,2012(6):171+173. |
| 作者姓名： | 冯荣国 |
| 作者单位： | 复旦大学管理学院 |
| 摘 要： | 随机波动率模型(Stochastic Volatility Mode)是金融时间序列中一个十分重要的模型,广泛应用于验证波动率的随机性。GMM(general moment method)是一种十分有效的运用于线性和非线性模型的参数估计与假设检验中的方法。本文采用GMM方法,来验证我过2001年到2011年的上证指数时间序列是否符合随机波动率模型。 |
| 关 键 词： | 随机波动率模型 GMM估计 上证综合指数 |
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