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| 基于CVaR收益率约束的贷款组合优化决策模型实例研究 | |
| 引用本文： | 丁浩.基于CVaR收益率约束的贷款组合优化决策模型实例研究[J].中国外资,2013(3). |
| 作者姓名： | 丁浩 |
| 作者单位： | 南京理工大学理学院 |
| 摘 要： | 本文以银行贷款收益率为收益,以其波动率为标准反映贷款风险,目标是贷款组合CVaR最小,运用了贷款组合优化模型做实例分析研究.该模型用组合CVaR的收益率控制贷款的收益率风险,并且以VaR风险控制作为约束条件,这样银行风险便被设定在一定的承受范围内. |
| 关 键 词： | 贷款组合 条件风险价值 风险价值 贷款决策 |
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